Совершенствование Кредитной Политики Коммерческого Банка Альфа Банк

Совершенствование Кредитной Политики Коммерческого Банка Альфа Банк

Кредитная политика коммерческого банка и — документарное ее — обеспечение (на — примере ОАО — Альфа-Банк) 2

44. Максутов Ю. Г., Алехин Р. В. Использование методики ФСА для опре-деления себестоимости банковских продуктов // Аудит и финансовый анализ, 2009. — № 2.

Список использованной литературы

32. Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов.// Финансовый бизнес.- 2008, № 3.
19. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М 2006. Выдержка из текста 37. Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2009. — № 8.

Содержание

22. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: СП «Кос-мополис», 2006.


Кредитная политика коммерческого банка и документарное ее обеспечение (на примере ОАО Альфа-Банк)

  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

Таблица 3.1
Расчет стоимости обслуживания рабочего места, руб.
Год эксплуатации Стоимость рабочего места на начало года Стоимость обслуживания рабочего места компьютер мебель 1 30000 18900 2445 2 24000 16200 2010 3 18000 13500 1575 4 12000 10800 1140 5 6000 8100 705

r – искомая ставка дисконтирования,
rб – безрисковая ставка,
ri – i-й риск,
k – множество рисков, которые учитываются при оценке.
При расчете ставки дисконтирования примем значение безрисковой ставки равной доходности по государственным облигациям, т. е. 8%. Значение коэффициента k примем равным 2, т. е. будем учитывать 2 вида рисков – инфляционный риск в размере 8% и технический риск в размере 4%. Т. о., ставка дисконтирования составит 20%. Исходя из значения ставки дисконтирования рассчитываются коэффициенты приведения по следующей формуле:

Pt – доход от внедрения проекта в t-м году,
t – порядковый номер года,
IC – расходы, связанные с внедрением проекта,
r – ставка дисконтирования,
n – срок реализации проекта.
В случае внедрения новой автоматизированной системы управления кредитной политикой в ОАО «Альфа-Банк» индекс доходности составит, исходя из расчетов в таблице 3.3:

PI = 1298125 / 999986 = 1, 29

Чем больше значение РI превосходит единицу, тем больше резерв безопасности.
Таблица 3.3
Расчет величины дисконтированного денежного потока от внедрения автоматизированной системы, руб.

Pt – доход от внедрения проекта в t-м году,
t – порядковый номер года,
IC – расходы, связанные с внедрением проекта,
n – срок реализации проекта.
Существует два способа нахождения IRR:
— с использованием упрощенной формулы;
— с использованием Microsoft Excel.
Проведем расчет IRR с помощью упрощенной формулы.
1. Методом проб и ошибок рассчитываем NPV для различных значений дисконтной ставки до того значения, где NPV изменится от положительной к отрицательной. В данном случае пограничное значение находится в диапазоне от 0, 4 (при котором NPV равно 26628 руб.) до 0, 45 (при котором NPV равно –18391 руб.).
2. Рассчитаем IRR по следующей формуле:

3.1 Рекомендации по совершенствованию кредитной политики, и их применение при разработке процентно-ценовой политики кредитной организации

Кредитная политика относится к способам прямого экономического управления и является совокупностью управленческих решений, определяющих виды, условия, объемы и структуру активных операций, а также способы их проведения (внедрения) и поведение банка на соответствующих сегментах финансового рынка.

Роль кредитной политики в общем планировании банковской деятельности исключительно велика: в существенной степени именно она определяет эффективность функционирования банка и его взаимоотношения с реальным сектором экономики. Круг рисков, оказывающих влияние именно на сбалансированность кредитной политики состоит из:

1. Недооцененность уровня инфляции.

3. Адекватность процентно – ценовой политики банка в области активных и пассивных операций.

Процентно – ценовая политика является связующим звеном между кредитной и депозитно – аккумуляционной политиками и находит свое формальное выражение в марже (разнице между ценой размещения (активные операции банка) и ценой привлечения (пассивные операции банка), которая в свою очередь, и должна обеспечивать возмещение расходов за счет доходов, т. е. сбалансированность.

4. Оценка кредитного риска и объемы активных и пассивных операций.

В отличие от первых трех внешних рисков, являются внутренними и, по сути служат элементами кредитной политики. Таким образом, сбалансированная кредитная политика представляет собой совокупность важнейших элементов банковского управления в области активных операций, обеспечивающих состояние уравновешенности доходов и расходов банка, баланс спроса на кредитные ресурсы и способов их обеспечения и включающих в себя оценку кредитного риска, управление ставкой процента по кредитам с учетом уровня инфляции и курсов иностранных валют (оценка валютного риска), а также управление в области объемов и структуре активных операций.

Особенности этапов формирования кредитной политики и способы их урегулирования приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Особенности этапов формирования кредитной политики и способы их урегулирования

Особенности в российских условиях

Ограниченность источников и сложность формирования кредитных ресурсов, система страхования вкладов, перевод бюджетных средств в систему Казначейства Минфина РФ.

– повышение значения норматива банка России Н4;
– совершенствование системы страхования вкладов.

– боснованный подход к процессу трансформации краткосрочных денежных ресурсов в долгосрочные вложения
– комплексные схемы финансирования.

2 . Оценивающий кредитный риск

Плохое «качество» и сложность объектов кредитования, примитивная оценка кредитоспособности заемщиков, несовершенность процесса обеспечения возвратности кредита

– применение эффективных схем оценки кредитоспособности.
– совершенствование процесса обеспечения возвратности инвестиционного банковского кредита.

3. Управляющий процентным риском
Неэффективная «процентно – ценовая стратегия» пассивных и активных операций.

– повышение дифференциации ставок процента по краткосрочным и долгосрочным вкладам.
– повышение дифференциации ставок процента по вкладу, принятому на определенный срок, но с разной суммой первоначального взноса.

4. Управляющий валютным риском, инфляцией
«Трехвалютная» финансовая система и наличие труднопрогнозируемой инфляции

– расчет процентных ставок по вкладам и кредитам, учитывающим изменения курсов иностранных валют и уровень инфляции

Модель управления процентными ставками по кредитам, позволяющая одновременно учитывать изменение уровня инфляции и курсов иностранных валют, значительно снижать процентный и валютный риски и обеспечивать сбалансированность кредитной политики.

Таблица 3.2 Динамика доходов банка по условному рублевому кредиту

Пример готовой дипломной работы по предмету: Банковское дело

1. Теоретические основы формирования кредитной политики коммерческого банка
1.1. Значение и основное содержание кредитной политики коммерческого банка

1.2. Факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка
1.3. Основные направления развития и реализации кредитной политики

2. Анализ кредитной политики ОАО «Альфа-Банк»
2.1. Экономическая характеристика банка

2.2. Кредитная деятельность банка
2.3. Оценка развития кредитной политки банка

3. Совершенствование кредитной политики ОАО «Альфа-Банк»
3.1. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы кредитования банка

3.2. Экономическое обоснование предложенных мероприятий

Выдержка из текста

Актуальность темы исследования. В сложившихся экономических условиях в России особое значение приобретает проблема совершенствования механизма функционирования банковского сектора экономики страны.

Рост масштабов и усложнение деятельности коммер ческих банков, функционирующих в условиях нестабильной внешней среды, обусловливает повышение требований к качеству управления данными предприятиями. При этом актуальной становится проблема эффективного управления активными операциями российских коммерческ их банков.

Основные проблемы процесса управления активными операциями в деятельности банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью процесса менеджмента и обусловлена главным образом человеческим фактором, недостаточной надежность ю информации о состоянии внутренней и внешней среды, что порождает различные альтернативные варианты, определяющие оптимальные решения задачи эффективного управления банковскими активами и способами к их размещению.

Важная роль в экономических преобразова ниях отведена банкам, которые регулируют денежный оборот страны, аккумулируют денежные ресурсы и перераспределяют их. Одновременно банки владеют рычагами влияния на финансовую, инвестиционную, производственную и другие сферы экономики, а также на развитие экономических и общественных отношений.

Современные проблемы российского банковского сектора, связанные с мировым финансовым кризисом, требуют комплексного подхода к проблемам совершенствования системы кредитования банка.

Таким образом, объективная необх одимость исследований в области организации системы кредитования банка, а также разработка теоретических и практических вопросов, раскрывающих основные аспекты совершенствования системы кредитования банка, является важной и актуальной проблемой современной банковской системы России.

Научная разработанность темы. Следует отметить высокую степень разработанности исследуемой проблемы в научной литературе. В качестве основных литературных источников в работе использовались учебные, научные и периодические издан ия таких авторов, как Альгин А. П., Бор М. З., Бухтин М. А., Витлинский В. В., Волков И. М., Грабовый П. Г., Дынкин А. А., Кулаков А. Е., Мешкова Л. Л., Найт Ф.X., Печалова М. Ю., Усоскин В. Н. и др.

Целью настоящей работы является исследование тенденций и перспектив развития кредитной политики российских коммерческих банков.
Данная цель определила постановку следующих задач:

представить понятие и сущность кредитных операций коммерческих банков;
определить механизмы осуществления кредитной политики российских коммерчес ких банков;

привести факторы и условия развития кредитных операций российских коммерческих банков;
представить общую характеристику ОАО «Альфа-Банк»;

провести анализ кредитных операций банка;
проанализировать кредитную политику ОАО «Альфа-Банк»;

разработат ь мероприятия по совершенствованию кредитной политики ОАО «Альфа-Банк»;
провести экономическое обоснование предложенных мероприятий.

Объект исследования — ОАО «Альфа-Банк».
Предмет исследования — тенденции и перспективы развития кредитной политики российск их коммерческих банков.

Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты РФ

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный Закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3. Федеральный закон № 395?1 «О банках и банковской деятельности» (со всеми изменениями и дополнениями)
4. Инструкция Банка России от

1. января 2004 года № 110-И «Об обяза-тельных нормативах банков»
5. О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях. Письмо Банка России № 119-Т

6. Положение Банка России от
2. марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

7. Положение Банка России от

2. марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

Монографии и сборники
8. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. Белоглазова. М.: Высшее образование, 2006.

9. Банковское право. Уч. Пособие Тедеев А. А. М.: Эксмо 2006
10. Бернстайн П. Л. Против богов. Укрощение риска. Against the Gods. The Remarkable Story of Risk. — М.: Олимп-Бизнес, 2009. — 396 с.

11. Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщи-ков. — СПб.: СПбГИЭА, 2008. — 51 с.
12. Деньги, кредит, банки. // Под ред. К. Л. Малахова. М.: Приор. 2007

13. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщи-ков. Методические рекомендации. М.: Компания Алес, 2010
14. Киселев В. В. Управление банковским капиталом, М. 2007.

15. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, тех-ника вычислений. — M.: ЮНИТИ, 2008. — 400 c.
16. Мельников А. В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. — М.: Анкил, 2008. — 159 с.

17. Ольшаный А. И. Банковское кредитование. — М.: Русская деловая литература, 2007
18. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. Методические разработки.-М.:Маросейка, 2007.-224с

19. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М 2006.
20. Пикфорд Д. Управление рисками. Mastering Risk. — М.: Вершина, 2004. — 350 с.

21. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л. Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2010.
22. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: СП «Кос-мополис», 2006.

23. Рогов М. А. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2009.
24. Русанов Ю. Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных орга-низаций России. — М.: Экономистъ, 2004. — 189 с.

25. Севрук В. Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. — М.: Финстатинформ, 2009. — 176 с.
26. Хорн Д. В. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статисти-ка, 2009. — 800 с.

27. Цисарь И. Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И. Ф. Цисарь.- М.:Дело, 2008.
28. Челноков В. А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования/ В. А. Челноков.-М.: Высшая школа, 2008.

29. Щербакова Г. Н. Анализ банковской деятельности (на основе отчетно-сти, составленной по российским и международным стандартам)/ Галина Щербакова.-М.:Вершина, 2006.-464с.

Научные статьи в периодической печати
30. Аврин С. Б., Соломатин Е. Б. Как снизить риски.// Банковские техноло-гии.- 2007, № 6.

31. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков.// Деньги и кредит.- 2008, № 9.
32. Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов.// Финансовый бизнес.- 2008, № 3.

33. Екушов А. И. Моделирование рисков в коммерческом банке.// Банков-ские технологии.- 2008, № 5.
34. Интегрированная система выявления рисков и размещения рискового капитала.// Финансист.- 2007, № 7.

35. Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. — 2009. № 8.
36. Казаков А., Перепелкин В. Думать о рисках и управлять рисками — это не одно и то же // Финансист. — 2009, № 5/6.

37. Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2009. — № 8.
38. Кравцова Г. И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник, сентябрь 2008.

39. Кривошеев В. А. Защита банка от убытков. Мнение страховщика.// Бухгалтерия и банки.- 2008, № 10.

40. Крюков А. Ф., Егорычев И. Г. Анализ методик прогнозирования кризис-ной ситуации коммерческих организаций с использованием финансовых ин-дикаторов // Менеджмент в России и за рубежом — 2009. № 2.

41. Кто и как управляет рисками в России? // Рынок Ценных Бумаг. — 2009. № 3.
42. Кудряшова Ю. О. Оценка рисков как часть системы организации внут-реннего контроля в банках.// Банковские услуги.- 2008, № 2.

43. Ларичев В. Д. Предупреждения работниками банка мошенничества и иных злоупотреблений, связанных с выдачей ссуд.// Деньги и кредит. 2007, № 9.

44. Максутов Ю. Г., Алехин Р. В. Использование методики ФСА для опре-деления себестоимости банковских продуктов // Аудит и финансовый анализ, 2009. — № 2.

45. Масленченков Ю. С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банков-ских рисков.// Банковское дело.- 2008, № 4.

46. Моисеев C. Рейтинг и оценка рисков при определении лимитов креди-тования // Финансист. — 2007. № 7.

47. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, сен-тябрь 2008 г., «Система внутреннего контроля в банках». Письмо Банка Рос-сии № 87-Т

48. Овчаров А. О. Методы управления банковскими рисками.// Банковские услуги.- 2008.
49. Панова Г. С. Виды ссуд и условия кредитования частных клиентов за рубежом. // Банковский журнал, 2010, № 2.

50. Пашков А. И. Оценка качества кредитного портфеля // Бухгалтерия и банки № 3, 2008.
51. Плешаков А. М. Незаконное получение кредита: уголовная ответствен-ность, меры предупреждения и возмещение ущерба.// Деньги и кредит.- 2007.

52. Рыбальченко А. Риск-менеджмент в России — взгляд со стороны.// Рынок ценных бумаг.- 2006.

53. Тосунян Г. Организационно-правовые проблемы повышения эффек-тивности борьбы с финансовой преступностью в банковской сфере.// Финан-совый бизнес.- 2008.

54. Фалтинский Р. А. Методы обоснования и выбора организационно-технологических решений с учетом риска: Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2007.
55. Хандруев А. А. Управление рисками банков: научно-практический аспект.// Деньги и кредит.- 2007, № 8.

56. Щукин Д. О методике оценки риска VAR // Рынок ценных бумаг. — 2009, № 16.
57. Щукин Д. Управление риском портфеля, хеджированного опционами // РЦБ. — 2009. № 18.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.